Finansiel risikostyring

Finansiel Risikostyring giver en samlet fremstilling af de metoder, der anvendes til måling og styring af finansiel risiko. Bogen tager udgangspunkt i danske eksempler og dansk lovgivning, men inkluderer også den påvirkning, der kommer udefra i form af eksempelvis EU-lovgivning og anbefalinger fr [...]
Visa längre beskrivning

Finansiel Risikostyring giver en samlet fremstilling af de metoder, der anvendes til måling og styring af finansiel risiko. Bogen tager udgangspunkt i danske eksempler og dansk lovgivning, men inkluderer også den påvirkning, der kommer udefra i form af eksempelvis EU-lovgivning og anbefalinger fra BIS (Basel Komitéen). 

Bogen behandler alle de risici en risk manager støder på; herunder markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, modpartsrisiko og operationel risiko. Bogen anviser metoder til effektiv måling og styring af disse risici ved brug af moderne sty­ringsteknikker. I forhold til bogens 1. udgave er denne udgave ajourført med de nyeste risikostyringsteknikker og lovgivning på området. Derudover er der tilføjet et nyt kapital omkring metoder til måling og styring af modpartsrisiko på derivater.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med risikosty­ring i finansielle virksomheder og i finansafdelinger i ikke-finansielle virksomheder. Bogen er desuden vel­egnet som undervisningsmateriale på handelshøjskoler, universiteter og lignende. I forbindelse med undervisning kan opgavehæfte, formelsamling, Excel-ark og PowerPoint-præsentationer gratis downloades på bogens hjemmeside djoef-forlag.

Jørgen Just Andresen er direktør og medstifter af Financial Training Partner A/S. Derudover er han ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School), hvor han under­viser i finansielle virksomheders risikostyring. Han har tidligere arbejdet som chefkonsulent i SimCorps kursus-afdeling og som analytiker og dealer i Danske Banks markets-afdeling. Jørgen Just Andresen er cand. merc. int. fra Handelshøjskolen i Århus og HD(R) fra CBS, og er også forfatter til bogen Finansielle Derivater, der er udgivet på Djøf´s Forlag.  

Indhold 
Forord 
Symbolliste 
Kapitel 1. Introduktion til finansiel risikostyring
Kapitel 2. Renterisiko
Kapitel 3. Volatilitet, Beta og Tracking Error 
Kapitel 4. Korrelation og kovarians 
Kapitel 5. Delta Normal Value at Risk 
Kapitel 6. Simulationsbaseret Value at Risk 
Kapitel 7. Kreditrisiko 
Kapitel 8. Likviditetsrisiko 
Kapitel 9. Operationel risiko 
Kapitel 10. Derivater 
Kapitel 11. Styring af modpartsrisiko 
Kapitel 12. Stresstesting 
Kapitel 13. Kapitalkrav 
Litteratur 
Stikordsregister